财务方差的计算公式

2023-03-03 16:43:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务方差的计算公式

COV（X，Y）=E（XY）-E（X）E（Y）

协方差cov（x，y）=相关系数r×两项资产标准差乘积。拓展资料：

在财务管理上，协方差是一个用于测量资产组合中某一具体投资项目相对于另一个投资项目风险的统计指标。

我们需要记住这个公式，两项资产收益率的协方差=两项资产收益率之间的相关系数×第一种资产收益率的标准差×第二种资产收益率的标准差。

协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。

协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是正值。如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另外一个却小于自身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。[1]在概率论和统计学中，协方差用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。