组合标准差公式

2023-12-07 12:16:22 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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组合标准差公式

组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法：

根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。