不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析(英文)

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不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析(英文)

薛宏刚;徐成贤;邹静

【期刊名称】《应用数学》 【年(卷),期】2002(15)1

【摘 要】本文研究了M V证券投资组合灵敏度分析方法 .考虑了不存在无险资产时证券预期收益率和协方差矩阵存在扰动的情形 。 【总页数】4页(P21-24)

【关键词】协方差矩阵;最优投资组合;有效边缘;组合扩展路径;漂移方程 【作 者】薛宏刚;徐成贤;邹静 【作者单位】西安交通大学理学院 【正文语种】中 文

【中图分类】F830.59;O212.1 【相关文献】

1.含无风险资产机会约束下的组合投资及灵敏度分析 [J], 刘晓娟

2.存在无风险资产的投资组合灵敏度分析 [J], 薛宏刚;徐成贤;郭文艳;苗保山 3.考虑无风险资产的安全首要有效投资组合 [J], 刘慧宏;丁元耀

4.单一风险资产和无风险资产投资组合性质的效用函数分析 [J], 简志宏;胡则成 5.含有无风险资产的情绪最优投资组合 [J], 谢军;杨春鹏;闫伟

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